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资讯:深交所就部分债券ETF开展通用质押式回购作出规定

各市场参与人:

为了促进在深圳证券交易所(以下简称“本所”)上市的债券交易型开放式基金(以下简称“债券ETF”)市场发展,更好地满足投资者投资交易需求,现就部分债券ETF开展通用质押式回购(以下简称“回购”)交易有关事项通知如下:

一、在本所上市的投资标的为国债、地方政府债和政策性金融债的单市场债券ETF和跨市场债券ETF,可以按规定作为质押券开展回购交易。其中跨市场债券ETF投资组合中包含银行间债券市场交易债券的,仅限于投资标的为政策性金融债且申赎模式为现金申赎的跨市场债券ETF。


(资料图片仅供参考)

二、可以开展回购交易的债券ETF的准入标准以及标准券折算率,按照中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)的有关规定执行。

本所通过交易系统或者网站转发中国结算公布的可以开展回购交易的债券ETF以及标准券折算率。

三、投资者当日买入的债券ETF份额,当日可以申报作为质押券。

投资者当日申购的单市场债券ETF份额,当日可以申报作为质押券;投资者当日申购的跨市场债券ETF份额,交收完成后可以申报作为质押券。

质押库内的债券ETF份额不得卖出或者赎回;投资者当日申报解除质押的债券ETF份额,当日可以申报卖出或者赎回。

四、投资者申报债券ETF作为质押券的,申报单位为份,申报数量为1份或者其整数倍。

五、债券ETF开展回购交易的其他事宜参照适用《深圳证券交易所债券交易业务指引第2号——债券通用质押式回购》的有关规定。

六、各市场参与人应当按照债券质押式回购交易结算风险控制的有关规定,建立完备的回购风险控制机制,加强自身以及客户回购交易风险防范。

七、本通知自2022年10月24日起施行。《关于在深圳证券交易所上市的国债交易型开放式基金计入回购质押库的通知》(深证会〔2014〕63号)和《关于单市场债券交易型开放式基金进行质押式回购交易有关事项的通知》(深证上〔2019〕841号)同时废止。

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