量化平仓导致A股大跌?百亿量化私募回应 更携员工、股东斥资3.5亿自购
沧海横流,方显英雄本色。新年以来,A股快速调整,市场信心受严重受挫,面对严峻形势,继公募之后,明星私募也出手了!
1月28日晚,知名百亿量化私募——幻方量化官宣,将携员工、股东申购3.5亿元公司旗下产品,成为本轮自购潮中出手最大方的机构。针对近期市场有关量化平仓的传言,幻方也进行了澄清。
值得注意的是,在幻方之前已有多家明星私募出手,景林、汉和汉华也将各出资1亿元,用于申购自家产品。
幻方量化:申购3.5亿元自家产品
1月28日晚,幻方量化公告称,出于对中国经济的坚定看好和对资本市场的长期信心,公司及全体员工、股东决定竭其所能以自有资金支持A股市场。经协调,全体员工和股东将在3个交易日内筹集不低于1.5亿元自有资金,同时公司将在10个交易日内筹集不低于2亿元公司自有资金,以上3.5亿元将全部申购公司旗下产品并投资A股市场的权益类资产。
量化平仓传言系谣言
幻方量化同时表示,近日市场传言量化机构集体平仓导致市场下跌。公司与行业内几家规模较大的管理人交流,均表示没有此事,希望大家勿信谣言。
A股连续大跌下,近日连续出现多个针对量化的负面论调。例如,日前曾有人在公众号上呼吁立即叫停并彻查量化交易合规性,提出所谓“量化资金所主导的流动性漩涡导致了整个市场情绪陷入崩溃”。一些投资者甚至怀疑是量化私募在主动砸盘。
真实情况究竟如何?据券商中国记者在业内了解,量化机构与A股或股指衍生品相关的策略主要有几大类:
一是市场上最主流的指数增强的策略,量化机构通过量化选股持有大量股票,并用中高频交易来增厚收益,这类策略是纯多头策略,整个头寸并没有空头持仓。指数增强长期满仓,目标是战胜指数,因此在市场下跌时并不会主动卖出股票。
二是市场中性或量化对冲策略,在持有股票的同时持有股指期货。这类策略在敞口上一般会维持多空平衡,在市场波动时也不会单向平仓股票。
三是CTA策略,这类策略主要交易商品期货,小部分会涉及股指期货,CTA策略追踪市场趋势,在市场下跌时可能会做空股指期货,从而间接影响现货市场。但从体量上来说,在量化中的资金占比实在是少之又少,对市场的实际影响极为有限。
“叫停量化交易的提法非常可怕,粗略估计,目前国内量化机构持有的A股金额可能已高达数千亿,假如集中抛出后果不堪设想。”有业内人士表示。
多家明星私募出手自购
在幻方之前,已有多家明星私募出手。此前,景林、汉和汉华也将各出资1亿元用于申购自家产品。
千亿私募景林资产1月28日公告称,基于对中国经济基本面和资本市场长期健康、稳定发展的坚定信心,景林资产及相关基金经理,将于公告发布之日起30个交易日内申购公司旗下基金产品,申购金额合计不少于1亿元,持有时间不少于3年。
另一家明星私募汉和汉华也在27日公告称,基于对中国资本市场长期的坚定看好,及对自身投资管理能力的充分信心,作为超长期价值投资的坚定践行者,公司计划使用自有资金1亿元申购旗下基金产品份额。
集体回购释放什么信号?
伴随A股持续回调,公募基金率先发起“自购”。据券商中国记者统计,近3日内,已有25家公募及券商资管发起自购,金额达15.8亿。同时,刘格菘、张坤等“顶流”也纷纷放开限购。
公募、私募集体自购,是对年后行情的期待,也是对近期A股持续调整的回应。机构对于年后行情,也纷纷表示乐观。
国泰君安表示,无论对于经济增长还是市场运行,信心的“因”要比增长的“果”都更加重要。此刻坚定信心,乐观看待A股节后行情,加仓过年。
中信证券表示,首先,市场短期调整偏离了国内货币宽松的趋势,美联储宽松退出等外部变化并不会制约“以我为主”的国内政策风格,也不改变外资长期增配A股的趋势。其次,市场短期调整亦偏离了政策支撑下的基本面趋势,国内经济增速下行压力最大的时点已过,货币先行发力超预期后,其它部委和地方的接力预计将形成政策合力,“政策底”已经明确。最后,美联储上半年政策退出路径已明确,美股和美债前期充分反应后敏感度已降低,预计长假期间海外市场实际风险已经不大。综上所述,“情绪底”和“市场底”共振下,A股的超调带来了布局上半年行情的更好买点。
中信建投在研报中也指出,从经济增长、外部政策、资金流动、相对配置价值等宏观角度出发,A股在调整之后的配置价值开始显现,可以逐步乐观起来。国内经济处于筑底阶段,稳增长基调下,全年无论是总量增速、还是行业结构,边际上持续改善是大概率事件。展望2022年,人民币汇率有望维持在强势区间,外资流入A股的大趋势不会改变。此外,今年尽管房地产行业在去年低迷基础上有望企稳反弹,但房价快速和大幅上涨的概率仍较小,A股在2022年仍会继续享受替代红利。
您可能也感兴趣:
为您推荐
商务部:2021年我国服务外包产业继续保持较快增长 实现“十四五”良好开局
2021年湖北省快递业务量达26.9亿件 同比增长50.9%
湖南省工信厅:2021年湖南省大数据产业规模达到910亿元 同比增长30%
排行
- 八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2...
- 深城交拟首次公开发行4000万股 申购日期为2021年10月18日
- 华润材料拟首次公开发行2.22亿股 申购日期为2021年10月15日
- 拓新药业拟首次公开发行3150万股 申购日期为2021年10月18日
- 中国恒大99.93亿元出售17.5亿股盛京银行股份 沈阳国资接盘
- 复星医药年内出售四公司股权 回笼资金41.32亿元
- 春风动力非公开发行新股1570万股 募集资金17.09亿元缓解公司...
- 信义玻璃股价一月下跌35% 市值约850亿港元
- 国庆黄金周南京150余家商贸企业销售额为21.2亿元 同比增长14.2%
- 国庆黄金周期间江苏消费品市场累计实现销售额131.4亿元 两年...
精彩推送
- 量化平仓导致A股大跌?百亿量化私募回应 更携员工、股东斥资...
- 新威凌筹备北交所上市 辅导机构为中泰证券
- 则成电子收北交所上市三轮审核问询函 涉及两个问题
- 至诚复材筹划北交所上市 辅导机构为五矿证券
- BC科技集团(00863)子公司发布立场书:拥抱香港数字资产投资合规政策
- 天禄科技控股股东陈凌质押323万股 2021年第三季度净利润为2635万元
- 洲明科技控股股东林洺锋质押2580万股 质押期限至2023年1月20日
- 华林证券控股股东立业集团质押9850万股 占公司总股本比例的3.65%
- 通鼎互联控股股东通鼎集团质押1800万股 2021年第三季度净亏...
- 富祥药业股东柯丹增持352.3万股 耗资5101.41万元
- 交通运输部:2021年长江干线港口累计完成货物吞吐量35.3亿吨
- 商务部:2021年我国服务外包产业继续保持较快增长 实现“十...
- 2021年湖北省快递业务量达26.9亿件 同比增长50.9%
- 湖南省工信厅:2021年湖南省大数据产业规模达到910亿元 同比增长30%
- 国家邮政局:2021年我国邮政行业业务收入累计完成12642.3亿元...
- 恒指牛熊街货比(75:25)︱1月29日
- 智通ADR统计 | 1月29日
- 恒指夜期收盘(1.29)︱恒生指数夜期(2月)收报23488点 低水62点
- 宏海控股集团(08020):要求复核联交所停牌决定
- 澳优(01717):要约方完成购买出售股份及股份认购
- 东方支付集团控股(08613)建议收购ALLDEBIT PTE. LTD.的67%股权
- 潪㵆发展控股(08423)前三季度股东应占溢利1217万港元 同比减少5%
- 泓富产业信托(00808)1月28日回购19.3万个基金单位
- 香港教育国际(01082)委任阮骏晖为独立非执行董事
- 旭辉控股集团(00884)就于苏州市的房地产开发项目成立合营企业
- 昭衍新药(06127)授出合共67.54万股A股限制性股票
- 盈转亏 中国电力(02380)预计2021年归母净亏损约5亿-6亿元
- 金涌投资(01328)根据股份奖励计划发行7451.1万股
- 中国建材(03323):天山水泥(000877.SZ)预计年度归母净利润120...
- 彭顺国际(06163)年度股东应占溢利同比增97.6%至82.4万美元 ...
- 创联控股(02371)与Artfluence Technology订立谅解备忘录 拟投资NFT领域
- 安德利果汁(02218)1月共回购H股560万股
- 建发国际集团(01908)将会向建发房产等提供委托建设管理服务
- 和谐汽车(03836)1月28日回购31.2万股
- 全通控股(08316)附属高创远为拟以资本注入方式投资江苏普亚约...
- 扭亏为盈 康希诺生物-B(06185)预计年度归母净利润为18.5亿元到20亿元
- 金涌投资(01328):赖天恩已获委任为公司秘书、授权代表及法律...
- 广州基金国际控股(01367):概无就销售押记股份物色到潜在买方...
- 浙商银行(02016)拟于3月29日赎回21.75亿美元境外优先股
- 清科创业(01945)1月28日斥资约25.02万港元回购7.36万股
- 腾邦控股(06880)预期2021财年税前亏损不少于6000万港元
- 西藏水资源(01115):提名委员会向董事会推荐郑钧丞为执行董事
- 美瑞健康国际(02327)1月28日斥资约43.16万港元回购96万股
- 富银融资股份(08452)订立直接租赁交易 涉资300万元
- 扭亏为盈 长城环亚控股(00583)预期年度股东应占综合盈利7.11...
- FIRST CREDIT(08215)致力于恢复股份买卖 继续停牌
- 富邦华一银行牵手奇瑞汽车 畅享奇瑞QQ冰淇淋分期购车优惠
- 港股异动 | 心通医疗-B(02160)跌8%,再创历史新低 TAVR销...
- 港股异动︱津上机床中国(01651)涨超5% 预期前三季度股东应占...
- 港股异动 | 创新奇智(02121)上市次日涨超6% 总市值突破110亿港元
- 港股异动 | 亚信科技(01675)尾盘涨近5% 与中国银联签署业...
- 港股异动 | 泡泡玛特(09992)盘中跌超7%再创历史新低 高盛...
- 智通AH统计|1月28日
- 港股异动 | 达利食品(03799)续跌7% 多家机构相信公司销售增长放缓
- 港股异动 | 汽车股跌幅居前 瑞银称加息预期或影响新势力车...
- 港股异动 | 港交所(00388)午后跌近5% 花旗下调港交所日均...
- 港股异动 | 远东酒店实业(00037)高位回落逾15% 近三日股价...
- 新股消息 | 天齐锂业递表港交所 为全球第二电池级碳酸锂供应商
- 港股异动︱铁货(01029)涨超7% K&S第四季度铁矿石销量按年增...
- 华虹半导体(01347)第四季度销售收入再创新高 同比增长88.6%...
- 津上机床中国(01651)预期前三季度股东应占溢利增加约115%至5.33亿元
- 津上机床中国(01651)控股股东日本津上前三季度中国分部溢利为...
- IDG能源投资(00650)与一湿法加工设备企业订立制造及供应协议
- 港股异动︱IDG能源投资(00650)涨超4% 与一湿法加工设备企业...
- 2022老北市新春祈福年味儿集
- 港股异动 | 鞍钢股份(00347)再跌超5% 瑞信称其四季度受资...
- 港股异动︱安徽皖通高速公路(00995)涨近5% 预计2021年度归母...
- 惠誉:确认旭辉(00884)BB评级,展望稳定
- 安信国际:天伦燃气(01600)三年规划助力再添合作央企 目标价...
- 港股异动 | 环球新材国际(06616)大跌11%,本月回调接近60%...
- 港股异动 | 中船防务(00317)再跌超9% 本周累跌超15% 预计...
- 瑞银:维持恒隆地产(00101)“买入”评级 目标价25.4港元
- 大摩:维持中国神华(01088)“增持”评级 目标价23.26港元
- 港股异动︱保利协鑫能源(03800)跌超5% 中环股份宣布全面上调...
- 大摩:重申国药控股(01099)“与大市同步”评级 目标价降至20.6港元
- 港股异动 | 光伏股集体重挫 福莱特玻璃(06865)领跌板块 A...
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)绩前大跌12% 公司预计21Q4收入同比增长80%
- 大摩:予中国铝业(02600)“增持”评级 目标价6.6港元
- ST冠福2名股东合计质押1亿股 2021年第三季度净利润为1.86亿元
- 今日保利联合上涨9.97%报价11.14元 封上涨停板
- 艾迪精密控股股东翔宇投资质押420万股 第三季度净利润为4835万元
- 美凯龙控股股东红星控股合计质押9540万股 质押期限至2024年5月26日
- 今日御银股份下跌9.98%报价5.86元 封上跌停板
- 铁岭新城控股股东拟协议转让25%股份 进一步深化国资国企改革
- 华辰装备控股股东曹宇中质押280万股 质押期限至2024年1月25日
- 财政部:2021年全国一般公共预算收入20.25万亿元
- 交通运输部:春运十天累计发送旅客约2.6亿人次 同比增长约46%
- 人社部:2021年全国化解欠薪近80亿元 涉及85.3万名劳动者
- 智通港股沽空统计|1月28日
- 智通港股通持股解析|1月28日
- 智通港股通占比异动统计|1月28日
- 中国上城(02330)1月28日起停牌 原因待公布
- 青岛港(06198)实控人将由青岛市国资委变更为山东省国资委
- 国家统计局:2021年全国规模以上工业企业利润87092.1亿元 同...
- 二手高端消费品销售火热 信任危机待解
- 中电联:2021年全年电力消费增速实现两位数增长 电力装机结...
- 深交所:天晟新材因筹划控制权变更收关注函
- 深交所:电旗股份IPO处于中止状态
- 智通ADR统计 | 1月28日
- 江西铜业股份(00358):曾敏及张奎辞任职工代表监事